상품의 거래 전략 확산

스프레드 거래.

4. 시장 운영 5. 주문 및 가격 분석 6. 헷징.

10. 규정 11. 시험 복용.

앞장에서 헤지스에 대해 설명하고 현금 시장에서 주요 위치를 차지할 수있는 방법과 선물 시장에서 반대되는 입장을 취함으로써 그 위치에 내재 한 위험을 줄이는 방법을 보여주었습니다.

스프레드는 관련 선물 계약에서 동시에 체결 된 장단기와 단기 포지션을 결합합니다. 이 전략의 배경은 길거나 짧은 지위만을 차지하는 위험을 완화하는 것입니다. 예를 들어, 무역은 금을 퍼뜨릴 수 있습니다. 금 가격이 오를 경우, 장거리 포지션에서의 이득은 짧은 포지션에서의 손실을 상쇄 할 것입니다. 금이 떨어지면 그 반대가 유지됩니다. 어떤 보호 무역 협정과 마찬가지로, 스프레드는 양측 다리가 상인이 예상 한 것과 반대 방향으로 움직이기 쉽고 돈을 잃을 수 있습니다. 증거금 요구 사항은이 약정의 위험성이 더 높기 때문에 낮아지는 경향이있다.

응시자는 스프레드 유형의 기본 분류법에주의를 기울여야하며이를 식별 할 수 있어야합니다.

Intracommodity : 스프레드가 같은 상품에 있습니다. Intercommodity : 스프레드는 다른 상품에 있습니다. 인트라 마켓 (Intramarket) : 포지션은 동일한 거래소에서 거래됩니다. 인터 마켓 (Intermarket) : 서로 다른 거래에서의 확산 된 무역의 다리 (Intraelivery) : 동일한 배달 월에 성숙한 계약. Interdelivery : 계약은 여러 달 동안 성숙합니다. 전의. 고객은 12 월 구리가 길고 3 월이 짧습니다. 그들은 둘 다 뉴욕 상품 거래소에서 거래한다. 이게 무슨 확산이야?

상호 상품 - 구리와 은이 둘 다 금속이지만 서로 다릅니다. 인트라 마켓 - NYME 거래. 상호 배달 - 하나는 12 월에, 다른 하나는 3 월에 제공됩니다. * 니모닉 장치 - 인트라 : 내부; inter : between *

& quot; 4 장 : 시장 운영 & quot; 특히 "대안적인 계산" 마진 요구 사항 "에 따라 섹션.

위의 예에서 다리 중 하나에 움직임이 없더라도 스프레드는 실제로 가치를 얻거나 잃을 수 있습니다. 언급 한 바와 같이 다리 중 하나는 9 월 배달용이며 이미 8 월입니다. 그 선물 계약의 가격에 훨씬 더 많은 희곡이 없을 수도 있습니다. 그것 만기 날짜에 접근함에 따라 현물 시장 가격에 더 가깝게 붙잡을 것이다. 그럼에도 불구하고 12 월은 먼 길이며 두 가지 중 하나가 발생합니다. 12 월 가격이 올라가거나 12 월 가격이 하락할 것입니다. 12 월 가격이 상승하면 (예를 들어), 기초가 확대 될 것입니다. 가격이 하락하면 (바닥이 완전히 빠지지 않는다고 가정 할 때), 기초가 좁아 질 것입니다.

Free Futures Spread Trading Strategies - 일정 스프레드.

우리는 매월 계절적 거래 전략을 펼치는 무료 선물을 발행합니다. 각 거래 전략에는 현재 차트 (매일 업데이트 됨), 각 과거 연도의 결과 및 누적 절대 수익률을 포함한 백 테스트가 포함됩니다.

추가 분석을 위해 다른 흥미로운 분석 도구 인 로그인 만 사용할 수 있습니다. 예 : 연속 또는 누적 형 차트 (과거 최저 / 최고치 표시), 전진 곡선 (후진 또는 캔 탱고 표시), 상관 관계 (계절 패턴 또는 현재 스프레드 대 히스토리), 과거 차트 등.

2016 년 4 월을위한 선물 확산 전략 - SMN16-SMV16 구입.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 20 년 동안 95 %의 승률 30 년까지의 모든 계절 패턴은 비슷한 움직임과 90 % 이상의 상관 관계를가집니다. 지원에 참여하고 작은 막음을 사용할 수 있습니다 역사적인 최저점 - 현재의 해는 이익을위한 좋은 공간으로 역사적인 최저점을 이동하고 있습니다.

2016 년 3 월을위한 선물 확산 전략 - LCZ16-LCV16을 구입하십시오.

이 스프레드는 여러 가지 조건을 결합하여 좋은 거래 기회를 창출합니다.

지난 15 년간 87 %의 승률 계절 패턴 상관 관계 - 20 년까지의 모든 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를 가졌으며 계절성 창에서는 80 % 이상을 나타냅니다. 중단 지원을위한 강력한 지원 수준 역사적인 최저점 - 당해 연도는 역사적인 최저점에서 움직입니다. 변동성이 낮을 것으로 기대 장기 계절성 창 - 계절성이 시작될 시간이 많음. 일찍 수익을 낼 가능성.

2016 년 2 월을위한 선물 확산 전략 - CLV16-CLF17 구입.

이 스프레드는 여러 가지 조건을 결합하여 좋은 거래 기회를 창출합니다.

지난 15 년간 80 %의 우승 높은 RRR 계절 패턴 상관 관계 - 20 년까지의 모든 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를 가짐 올해는 이익을위한 좋은 공간으로 역사적인 최저점을 움직이고 있습니다.

선물 확산 전략 - 2015 년 12 월 - HOF16-HOG16 구입.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 15 년간 93 %의 우승, 높은 RRR 계절 패턴 상관 관계 90 % 이상 30 년까지의 모든 계절 패턴은 비슷한 운동 및 상관 관계를 가짐 역사적 최저점 - 당해 연도는 역사적 최저치로 이동 중입니다.

선물 확산 전략 2015 년 11 월 - LCV16-LCQ16을 구입하십시오.

이 스프레드는 여러 가지 조건을 결합하여 좋은 거래 기회를 창출합니다.

지난 15 년간 100 % 승률 계절 패턴 상관 관계 - 20 년까지의 모든 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를 가졌으며 계절성 윈도우에서는 95 % 이상 유사 함 정지 손실을위한 강력한 지원 수준 좁은 다리는 예상보다 낮은 변동성으로 확산 됨 긴 계절 창 - 많음 계절성이 시작될 시간의 여유가 있습니다. 일찍 수익을 낼 수 있습니다.

2015 년 10 월을위한 선물 확산 전략 - SMZ15-SMF16을 구입하십시오.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 20 년 동안 100 % 승리 30 년까지의 모든 계절 패턴은 비슷한 움직임과 상관 관계를가집니다. 지원에 들어가고 작은 정지 손실을 사용할 수 있습니다 예상보다 낮은 변동성을 가진 더 가까운 다리.

선물은 2015 년 9 월에 전략을 확산 시켰습니다 - KCH16-KCZ15를 구입하십시오.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 15 년간 100 % 승리 stoploss는 지역 지원 수준에 놓일 수 있습니다. 거래 창구에서의 강한 계절 패턴의 상관 관계 기대되는 변동성이 낮은 근접한 다리 긴 계절성 창 - 계절성을위한 많은 시간. 일찍 이익을 취할 가능성.

선물 확산 전략 - 2015 년 8 월 - GOX15-GOZ15 구입.

이 선물 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다.

지난 20 년 동안 95 %의 승률을 보였습니다. 계절 패턴 상관 관계가 91 % 이상이었습니다. 좁은 범위의 스프레드 움직임 지원에 들어가고 작은 스톱 손실을 사용할 수있었습니다. 낮은 마진 요건 좁은 다리가 예상보다 낮은 변동성으로 확산되었습니다.

플랫폼을 사용해보십시오.

계절 무역 전략 종합 데이터베이스! 분석 어떤 상품 확산, 모든 계절 전략, 제한 없음! 고유 한 분석 도구 및 차트 모든 과거 데이터에 대한 계절 전략을 백 테스트 및 최적화합니다. 대화 형 차트 작성, 기술 지표, 드로잉 도구, 달러 미터 최대 30 년의 역사를 지닌 계절 패턴! 가격 및 이익 경고를 포함한 거래를위한 통합 포트폴리오. 크로스 브라우저 앱은 언제 어디서나 모든 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 SeasonAlgo를 사용합니다. 설치, 호들갑.

웹 사이트가 있습니까?

우리는 거래에 관한 웹 사이트를 가진 거래자를 찾고 있습니다. 소프트웨어에 대한 리뷰를 작성하면 모든 권한을 부여 할 수 있습니다. 우리의 제휴 프로그램에 가입 할 수도 있습니다.

고객 평가.

이 사이트에 제공된 정보는 일반적인 정보 목적만을위한 것입니다. 정확성을 보장하기 위해 모든 노력을 기울 였지만 오류나 누락에 대한 책임을지지 않습니다. 모든 것은 설명의 목적으로 만 제공되며 투자 조언이나 전략으로 해석되어서는 안됩니다. 이 사이트는 방문객 또는 등록 된 사용자가 취한 시장 지위 또는이 웹 사이트 사용자의 오해에 대해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 이 사이트는 간접적 인 우발적, 특수 또는 파생적 손해에 대해 책임지지 않으며 어떠한 경우에도이 사이트는이 웹 사이트를 통해 제공되는 제품 또는 서비스에 대해 책임을지지 않습니다.

무역 상품의 손실 위험이 상당 할 수 있습니다. 그러므로 재무 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 상품 거래에서 종종 얻을 수있는 레버리지의 정도는 당신을 상대로 일할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 큰 손실뿐 아니라 이익을 얻을 수 있습니다. 과거의 결과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

스프레드 트레이딩 : 트릭의 트릭.

불안정하고 때로는 불확실한 오늘날의 시장에서 자신을 보호 할 방법을 찾고있는 거래자는 스프레드 거래를 고려해야합니다. 스프레드는 하나의 선물 계약을 매수하고 관련 선물 계약을 파는 것으로 두 계약의 차이점에서 이익을 얻습니다. 본질적으로, 당신은 철저한 선물 계약의 위험보다는 두 계약 가격 간의 차이에 대한 위험을 감수합니다. 다양한 종류의 스프레드와 각각의 사용 방법이 있습니다.

캘린더 스프레드는 동일한 상품 또는 옵션에 대해 서로 다른 배송 개월의 두 계약을 동시에 사고 팔아서 수행됩니다. 이러한 스프레드는 전월 또는 현물 계약이 보드에서 벗어나 차분의 변화로부터 이익을 얻도록 설계된 위치에 올 때 롤 기간을 통해 길거나 짧은 위치를 유지하는 기계적인 프로세스 일 수 있습니다. 더 나아가 갈수록 스프레드에서 더 많은 변동성을 얻을 수 있습니다. CME Group은 옥수수, 밀, 콩, 콩기름, 콩가루 등의 캘린더 스프레드 옵션을 제공합니다 (& ldquo; 옵션 선택하기 & rdquo; 참조). 캘린더 스프레드는 식재 및 수확의 계절성으로 인해 곡물 시장에서 인기가 있습니다. 예를 들어, 옥수수의 경우 7 월 -12 월 캘린더 스프레드에서 이전 작물 (주로 이전 생장 시즌의 이월에 기반한 7 월 계약)을 판매하고 새로운 작물 (현재 성장 시즌을 기준으로 한 12 월 계약)을 구매합니다 ( & ldquo; 노인과 함께, 뉴 앤드 러스와 함께).

또는 12 월 -7 월 스프레드를 실행하고 새 작물을 팔고 오래된 작물을 구입할 수 있습니다. 당신은 또한 12 월 12 일을 거래하는 일년 내내 스프레드를 거래 할 수 있습니다. 밀을 위해, 당신은 12 월 -7 월, 7 월 -12 월, 7 월 -7 월 동안 확산 무역을 할 수 있습니다; 7 월 -11 월 (옛 작물 / 새로운 작물), 1 월 -5 월, 11 월 -7 월, 그리고 연중 11 월 -11 월.

옵션 캘린더 확산에서 본질적으로 시간을 벌어서 앞다 달을 판매하거나 넷 데빗 (net debit)을 판매하는 것은 Option Industry Council의 기관 및 소매 마케팅 책임자 인 Joe Burgoyne의 설명입니다. & ldquo; 그 이점은 시간이 오래 걸리는 부식이나 침식이 앞쪽 달 옵션으로 유용하다는 것입니다. 짧게 짧게하면 만료 날짜가 가까워집니다. & rdquo; 그는 스프레드의 최적 가치는 미래가 만료시 짧은 스트라이크에있을 때이기 때문에 만료시 기본이되는 것을 예상 할 때 파업을 실행해야한다고 덧붙입니다.

& nbsp; [캘린더 스프레드]는 오랜 변동성 스프레드입니다. 당신은 오랜 변동성을 가지고 있습니다. 따라서 투자자는 변동성 수준이 두 가지 옵션, 특히 시간을두고 더 많이 살 수있는 옵션에 어느 정도 민감한 점을 느끼는 것이 합리적입니다. 앞쪽 달보다 변동폭이 큽니다. 이는 침식면에 더 민감합니다. & rdquo; 버 고인은 말한다.

그러나 상품 시장에서 스프레드 거래의 근본적 가정 중 많은 부분이 오래전의 상품 자금의 출현으로 뒤집혔다. 다양한 상품 지수로 벤치 마크 된 이러한 펀드는 인덱스 안내서에 따라 미리 정해진 시간에 길게 편향되고 그 위치를 유지합니다. S & P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index)는 만료 전 달의 5 일에서 9 일 영업일에 포지션을 결정합니다.

이러한 지수를 벤치마킹 한 펀드가 너무 커서 일부 농산물의 경우 전년도 및 총 이월액을 초과하여 특정 스프레드의 성격이 변경되었습니다. 예를 들어, 완만 한 계절 시장에서 전월 계약은 전통적으로 계약을 초과 달성 할 수 있지만 전월의 엄청난 판매량과 장기 매매 위치가 다음 달로 바뀌는 롤의 크기 때문에 변경되었습니다. & ldquo; bull spread & rdquo로 간주 될 수있는 경우가있었습니다. (앞선 달을 사고 더 계약을 파는) 골드만 삭스 때문에 황소 시장에서 돈을 잃어 버렸습니다. & rdquo;

이 효과를 극복하기 위해 많은 상인이 스프레드 & rdquo를 입력하고 & ldquo; (앞선 달을 팔고 추가 계약을 구매하는 것) 전에 인덱스 & rsquo; 롤 기간은 돈의 흐름을 이용하기를 희망합니다. 이것은 종종 효과적 이었지만 심각한 공급 문제가 발생하여 현물월 계약을 더 많이 올리는 경우 문제가됩니다. 이것은 2006 년 9 월에 일어 났으며 시카고 무역위원회 (Chicago Board of Trade)의 소맥 구덩이 지역 주민들에게 1 억 달러가 넘는 견적을 낳았다.

결론은 전통적인 관계가 변했고 거래자는 보급 포지션에 진입 할 때 펀드 활동을 인식 할 필요가 있다는 것입니다.

GeWorko 방법을 통한 거래 확산.

스프레드 거래의 전략은 유사한 상품에 대한 가격 수렴 및 분산을 찾는 데 기반을 둡니다. 금융 상품의 가격은 동일한 경제 요소에 대해 동시에 반응 할 수 있지만 반응의 속도와 민감도는 다를 수 있습니다.

GeWorko 방법은 깊은 역사에서 그러한 패턴을 식별하는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 전략을 실행하기 위해서는 가격, 속도 및 일반적인 경제 요소에 대한 민감도의 상대적 변화를 표시하는 차트를 작성하는 것만으로 충분합니다.

일본 주식 시장 대 미국 주식 시장의 성과.

미국 주식과 비교 된 일본 주식의 상대적 실적은 GeWorko 방법에 기반한 개인 합성 도구 (PCI) 기술을 적용하여 쉽게 분석 할 수 있습니다. PCI 기술에 액세스하려면 NetTradeX 거래 플랫폼을 다운로드하고 데모 또는 실제 계정을 개설하십시오. NetTradeX 플랫폼을 설치 한 후 NIKKEI 및 SP500으로 구성된 간단한 PCI (일본 및 미국 주식 시장 지수 Nikkei 225 및 SP500의 CFD)를 각각 기본 및 견적 자산으로 생성하십시오. PCI 작성에 대한 간단한 단계는 웹 페이지 "PCI GeWorko 작성 방법"에 설명되어 있습니다.

독일 주식 시장 대 미국 주식 시장의 실적 비교.

현재 세계 주요 주식 지수는 대략 동일하게 움직입니다. S & P500, DJI 및 나스닥 100 지수는 2016 년 초반 이후 약 8.5 % 하락했다. 달러 가치가있는 독일 주식 지수는 9.4 % 하락했고 영국 FTSE 100 지수는 거의 같은 결과를 보였다. 금년 초부터 프랑스 CAC 40 지수는 7 % 하락한 반면 일본 니케이 225 지수는 10.7 %로 가장 큰 손실을 기록했다. 모든 변화는 달러 가치이며 국가 통화의 역 동성을 고려합니다.

차익 거래 | FCATTLE / SOYB - 효율성 분석.

안녕하세요, 친애하는 투자자. 이 개요에서 우리는 PCI GeWorko 모델을 사용하여 농산물 선물 2 개를 기초로 구성된 스프레드 거래 도구를 소개하고자합니다. 우선, 우리는 쇠고기 / 콩 수요와 공급의 주요 추세에주의를 환기하고자합니다.

USDA 견적에 따르면, 현재 가축은 10 억 3 천만 달러에 이릅니다. 인도는 세계 축산 (379 억 7 천만)의 37 %를 차지합니다. 세계 가축 육종 리더들 중에는 브라질 (2 억 800 만 명), 중국 (10420 만 명), 유럽 연합 (8 천 8 백만 명) 및 미국 (8 천 7 백 70 만 명)에 관해 언급해야합니다.

PCI : Commodity Futures - Coffee vs Cocoa.

안녕하세요, 친애하는 투자자. 이 리뷰에서는 NetTradeX 거래 터미널의 GeWorko 모델을 기반으로 개인 합성 계측기 (PCI)를 사용할 수있는 기회를 계속 제공합니다. C-COFFEE, C-COCOA의 두 가지 "Commodity CFD"섹션 구성 요소로 구성된 합성 계측기를 제공하고자합니다. 이 두 농산물에 대한 기본 공급 및 수요 동향을 살펴 보겠습니다.

농업 선물에 대한 PCI : 밀 선물 및 피더 소.

오늘 우리는 NetTradeX 거래 터미널에서 구현 된 또 다른 개인 합성 계기 (personal composit instrument, PCI)를 주목하고 싶습니다. 이번에는 '상품'섹션의 거래 수단을 사용하겠습니다. 우리는 냉동 가축과 밀 두 가지 농업 선물을 가져 가며 다음과 같은 유형의 PCI를 만듭니다 : Wheat / F-cattle. 이것은 우리가 기본 부분에 밀을, 인용 부분에 냉동 된 소를 가질 것임을 의미합니다. 우리는 두 제품 모두에 대한 수요와 공급의 역 동성에 대한 기본 경향을 연구 할 것입니다.

새로운 기업 보고서 - Google 주식, Apple 주식.

이전 리뷰에서 우리는 개인용 합성 계측기 인 PCI GeWorko의 NetTradeX 터미널 기능을 소개했습니다. 예를 들어 Google과 Apple 회사의 주식을 사용했습니다.

스프레드 트레이딩 | 주식 거래 - Google 주식, Apple 주식.

우리는 복합 계측기 GeWorko를 개발할 수있는 NetTradeX 거래 단말기 기능을 제공합니다. 두 주식 간의 스프레드 거래를 살펴 보겠습니다. 처음에는 기업의 재무 상태와 잠재 고객을 분석해야합니다.

DE30에 대한 FR40 - 주식 지수와 GeWorko 방법 비교.

유로존은 거의 두 개의 수십개 국가로 구성되어 있으며 각 국가마다 경제 특색이 있습니다. 이 지역에서 발생한 국채 위기는 모든 국가의 주식 시장을 하락 시켰습니다. 그러나 반응은 모든 곳에서 양적으로 동일 할 수는 없습니다. 이 기사에서 우리는 주요 독일 지수 DE30과 주요 프랑스 지수 FR40의 움직임을 조사하여 지난 몇 년 간 각각의 상대적인 회복 속도를 결정하기 위해 역학 관계를 비교하려고합니다.

귀금속에 대한 주식 시장. 어느 쪽이 강해?

금융 시장은주기적인 성격을 띠고 있으며 금과은에서 "종이"자산으로 그리고 그 반대로 투자 자본이 흐릅니다. 전세계 투자자들은 주식 시장에 대한 신뢰가없는 위기, 위기 및 채무 불이행 상태에서 경제가 빈약 할 때 귀금속 형태로 자금을 보유하는 것을 선호합니다. 전통적인 경제 안정 기간 동안 투자자들은 귀금속에 대한 증권을 선호하고 주식 시장에 투자합니다. 미국은 현재 개별 국가에서 금 보유고를 가장 많이 보유한 국가 중 하나로 여겨지며 미국 주식 시장은 세계에서 가장 큰 국가입니다. 이 시장들 간의 상호 연관성을 고려해 봅시다. 귀금속 시장을 이해하기 위해 세계 금융 시장에서 널리 사용되는 다른 금융 상품과의 주요 차이점을 파악하기 위해 주간 금리 표준 시장 인 DJI (다우 존스 산업 평균 지수) .

페어 트레이딩 전략 | 페어 트레이딩 프레임 워크의 GeWorko 메소드.

최근에는 쌍 거래 기술이 거래자들 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 페어 트레이딩은 통계적 재정 거래 또는 스프레드 트레이딩으로도 알려져 있으며, 시장의 중립성을 유지하면서 상장사가 두 주식 또는 바구니의 가격간에 상당히 강한 차이점을 사용할 수 있도록하는 전략입니다. 이 전략의 기본은 상관 관계가있는 주식을 식별하고 가격이 수렴 또는 분산되는 순간을 사용하는 것입니다. 쌍 거래는 원활한 가격 변동을 돕고 시장의 예측 가능성을 높입니다. 즉, 거래자가 거래 할 때보다 명확하고 예측 가능한 범위를 생성합니다. 상인의 임무는 비정상적인 상관 관계의 타이밍을 확인하는 것입니다.

OIL + XAU + XAG / EUR.

© IFCMARKETS. 2006-2017 IFC Markets은 미래의 지수, 주식 및 상품 CFD뿐만 아니라 온라인 Forex 거래 서비스를 제공하는 국제 금융 시장의 선도적 인 중개인입니다. 회사는 꾸준히 2006 년부터 세계 60 개국 18 개 언어로 서비스를 제공하고 있으며, 이는 국제 표준 중개 서비스의 기준에 부합합니다.

위험 경고 통지 : 장외 시장에서의 외환 및 CFD 거래에는 상당한 위험이 있으며 손실은 투자를 초과 할 수 있습니다.

IFC Markets은 미국 및 일본 거주자를위한 서비스를 제공하지 않습니다.